Prof. Dr. Ferda YERDELEN TATOĞLU Kişisel Web Sitesi
📚 Ekonometri Rehberi
───────────────────────────────────────────────────────
Bu rehber; ekonometride kullanılan temel kavramlar, regresyon modelleri,
tahmin yöntemleri, model seçim kriterleri, varsayım ve tanı testleri ile
özel ekonometrik modellere ilişkin çevrimiçi teknik bir başvuru kaynağıdır.
Bu rehberde yer alan teknik açıklamalar aşağıdaki eser esas alınarak hazırlanmıştır. Kaynak gösterilerek kullanılabilir. Konuların ayrıntılı kuramsal açıklamaları, matematiksel türetimleri ve kapsamlı uygulamaları için ilgili kitaba başvurulması önerilmektedir.
📖 Temel Kaynak
Yerdelen Tatoğlu, F. (2023). Ekonometri: Stata Uygulamalı (2. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım.
📑 İçindekiler
1. Temel Kavramlar
1.1. Ekonometri
1.2. Ekonometrik Araştırmanın Aşamaları
1.3. Veri Türleri
1.4. Değişken Çeşitleri
1.5. Ekonometrik Model Çeşitleri
1.6. Ana Kütle Alt Ana Kütle ve Örnek Kavramları
1.7. Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modeller
Logaritmik Modeller
Doğrusal Logaritmik Modeller
Ters Modeller
Parabolik Modeller
2.3. Yatay Kesit Regresyon Modeli
2.4. Zaman Serisi Regresyon Modeli
2.6. Regresyon Modelinin Matris Gösterimi
2.7. En Küçük Kareler Yöntemi
En Küçük Kareler Tahmincisi
Bağımlı Değişkendeki Değişkenliğin Kaynakları
Belirginlik Katsayısı (R²)
Düzeltilmiş Belirginlik Katsayısı
Kalıntı Varyansı
Parametre Varyans-Kovaryans Matrisi
Varyans Analiz (ANOVA) Tablosu
Korelasyon Katsayısının Anlamlılığı
Kısmi ve Yarı Kısmi korelasyon Katsayıları
En Küçük Karelerin Ardındaki Varsayımlar
En Küçük Kareler Tahmincilerinin Özellikleri
2.9. En Çok Olabilirlik (ML) Tahmincisi
2.10.Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEKK) Tahmincisi
2.11.Araç Değişkenler (IV) Tahmincisi
3. Temel Varsayımların Testleri
3.2. Heteroskedastisite (Değişen Varyans)
Breusch-Pagan/Cook/Weisberg Testi
Heteroskedastisitenin Düzeltilmesi
3.3. Otokorelasyon
Breusch-Godfrey Lagrange Çarpanı (LM) Testi
Otokorelasyonun Düzeltilmesi
3.4. Normal Dağılım
Jarque-Bera Testi
D'Agostino–Belanger–D'Agostino Testi
4. Kukla Değişkenler (Dummy Variables)
5.1. CUSUM ve CUSUM of Squares (CUSUMSQ) Testleri
5.2. LR ve Wald Yapısal Kırılma Testleri
5.3. Chow Testi
5.3. Yapısal Değişikliğin Modellenmesi
6.1. Doğrusal Olasılık Modeli (Linear Probability Model)
6.2. Logit Modeli
6.3. Probit Modeli
6.4. Tobit (Sansürlü Regresyon) Modeli
6.5. Olabilirlik Oranı (LR) Testi ve Pseudo-R²
7. Model Seçimi ve Spesifikasyon Hataları
7.1. Yuvalanmış Modellerde Model Seçimi
7.2. Yuvalanmamış Modellerde Model Seçimi
Gerekli ve Gereksiz Değişkenlerin Testi
Box-Cox Dönüşümü
8. Eşanlı Denklem Modelleri ve Görünürde İlişkisiz Regresyon
Dolaylı En Küçük Kareler (IKK)
İki Aşamalı En Küçük Kareler (2SLS)
Üç Aşamalı En Küçük Kareler (3SLS)
8.2. Görünürde İlişkisiz Regresyon (SUR)
9. Dinamik Modeller
9.1. Dağıtılmış Gecikmeli Modeller
9.2. Otoregresif Modeller
9.3. Dinamik Modellerde İçsellik Testi
10. Uygulama Rehberleri
10.1. Ekonometrik Analiz İçin Önerilen Analiz Akışı
10.2. Hangi Test Ne Zaman Kullanılır?
10.3. Hangi Tahmin Yöntemi Seçilmelidir?
Telif ve Kullanım
© 2026 Ferda Yerdelen Tatoğlu.
Bu rehber eğitim ve bilimsel amaçlarla hazırlanmıştır. Kitabın belirtilen sayfalarına atıf yapılarak ve kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ticari amaçla çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.