Prof. Dr. Ferda YERDELEN TATOĞLU Kişisel Web Sitesi
📚 İleri Panel Veri Analizi Rehberi
─────────────────────────────────────────────────────────────
Bu rehber; ileri panel veri ekonometrisinde kullanılan model ve yöntemleri,
heterojen ve dinamik panel veri modellerini, eşanlı denklem sistemlerini,
sınırlı bağımlı değişkenli ve mekânsal panel veri modellerini,
tahmin yöntemlerini ve ilgili testleri kapsayan çevrimiçi teknik bir başvuru kaynağıdır.
Bu rehberde yer alan teknik açıklamalar aşağıdaki eser esas alınarak hazırlanmıştır, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Konuların ayrıntılı kuramsal açıklamaları, matematiksel ispatları ve kapsamlı uygulamaları için ilgili kitaba başvurulması önerilmektedir.
📖 Temel Kaynak
Yerdelen Tatoğlu, F. (2023). İleri Panel Veri Analizi: Stata Uygulamalı (5. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım.
📑 İçindekiler
1. Temel Kavramlar
1.1. Veri Türleri
Panel Veri
1.2. Dengeli Panel
1.3. Dengesiz Panel
Dengesiz Panellerle Karşılaşma Nedenleri
Dengesiz Panellerin Kullanılabilirliği
Dengesiz Panel Veri Modellerinin Tahmin Metotları
1.4. Dönüşlü Paneller
1.5. Yapay Paneller (Pseudo Paneller)
2. Heterojen Panel Veri Modelleri
2.1. Heterojen ve Birimler Arası Korelasyonsuz Panel Veri Modellerinin Tahmini
Ortalama Grup (MG) Tahmincisi
Swamy’nin Tesadüfi Katsayılar (RC) Modeli
2.2. Heterojen ve Birimler Arası Korelasyonlu Panel Veri Modellerinin Tahmini
Görünürde İlişkisiz Regresyon (SUR) Tahmincisi
Ortak Korelasyonlu Etkiler (CCE) Tahmincisi
Genişletilmiş Ortalama Grup (AMG) Tahmincisi
2.3. Heterojenlik ve Homojenlik Testleri
F Testi
Swamy’nin S Testi
Pesaran ve Yamagata’nın Δ Testi
2.4. Birimler Arası Korelasyon Testleri
Breusch–Pagan Lagrange Çarpanı (LM) Testi
Pesaran CD Testi
Pesaran–Ullah–Yamagata NLM Testi
3. Dinamik Panel Veri Modelleri
3.1. Dinamik Panel Veri Modellerinin Tahmini
Havuzlanmış En Küçük Kareler Tahmincisi
Balestra–Nerlove İki Aşamalı En Küçük Kareler Tahmincisi
Tesadüfi Etkiler Tahmincisi
Sabit Etkiler Tahmincisi
Anderson–Hsiao Tahmincisi
Arellano–Bond Genelleştirilmiş Momentler (Fark GMM) Tahmincisi
Arellano–Bover / Blundell–Bond Sistem GMM Tahmincisi
Keane–Runkle Tahmincisi
3.2. Dinamik Panel Veri Modellerinde Testler
Birim Etkilerin Testi
İçsellik Testleri
Sargan/Hansen Aşırı Tanımlama Kısıtlamaları Testi
Arellano–Bond Otokorelasyon Testleri
4. Panel Eşanlı Denklem Sistemleri
4.1. Panel Eşanlı Denklem Sistemlerinin Tahmin Yöntemleri
İki Aşamalı En Küçük Kareler (2AEKK) Tahmincisi
Üç Aşamalı En Küçük Kareler (3AEKK) Tahmincisi
4.2. Panel Görünürde İlişkisiz Regresyon (Panel SUR)
4.3. Hausman–Taylor ve Amemiya–MaCurdy Tahmincileri
5. Sınırlı Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri
5.1. Panel Tercih Modelleri
5.2. Sansürlü ve Kesikli Panel Veri Modelleri
5.3. Sabit Etkili Sınırlı Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri
En Çok Olabilirlik Tahmincisi
Ağırlıklı (Tartılı) En Küçük Kareler Tahmincisi
Koşullu En Çok Olabilirlik Tahmincisi
Hausman Testi
Yarı Parametrik Tahminci
5.4. Tesadüfi Etkili Sınırlı Bağımlı Değişkenli Panel Veri Modelleri
En Çok Olabilirlik Tahmincisi
Minimum Aralık (Minimum Distance) Tahmincisi
6. Mekânsal Panel Veri Modelleri
6.1. Temel Kavramlar
Mekânsal Etki
Mekânsal Bağımlılık (Mekânsal Otokorelasyon)
Mekânsal Heterojenlik
Mekânsal Ağırlık Matrisi (W)
6.2. Mekânsal Regresyon Modelleri
Yuvalanmış Mekânsal (GNS) Model
Mekânsal Durbin Modeli (SDM)
Genel Mekânsal (SAC/SARAR) Model
Mekânsal Durbin Hata Modeli (SDEM)
Mekânsal Gecikme (SAR) Modeli
Mekânsal Hata Modeli (SEM)
Bağımsız Değişkeni Mekânsal Gecikmeli (SLX) Model
6.3. Mekânsal Panel Veri Modellerinin Tahmini
Klasik (Havuzlanmış) Mekânsal Panel Veri Modellerinin Tahmini
Sabit Etkili Mekânsal Panel Veri Modellerinin Tahmini
Tesadüfi Etkili Mekânsal Panel Veri Modellerinin Tahmini
6.4. Mekânsal Modellerde Testler
Moran I Testi
Geary C Testi
Getis–Ord G Testi
LM Testleri
Telif ve Kullanım
© 2026 Ferda Yerdelen Tatoğlu.
Bu rehber eğitim ve bilimsel amaçlarla hazırlanmıştır. Kitabın belirtilen sayfalarına atıf yapılarak ve kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ticari amaçla çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.