📚 Panel Veri Ekonometrisi Rehberi
─────────────────────────────────────────────────────────────

Bu rehber; panel veri ekonometrisinde kullanılan temel kavramlar, tahmin

yöntemleri, model seçim testleri ve varsayım testlerine ilişkin çevrimiçi

teknik bir başvuru kaynağıdır.

 

Bu rehberde yer alan teknik açıklamalar aşağıdaki eser esas alınarak hazırlanmıştır, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Konuların ayrıntılı kuramsal açıklamaları, matematiksel ispatları ve kapsamlı uygulamaları için ilgili kitaba başvurulması önerilmektedir.

 

📖 Temel Kaynak

Yerdelen Tatoğlu, F. (2024). Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı (7. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım.

​

📑 İçindekiler

1. Temel Kavramlar
   1.1. Veri Türleri
   1.2. Yatay Kesit Veri
   1.3. Zaman Serisi Verisi
   1.4. Panel Veri
   1.5. Panel Veri Analizi
   1.6. Panel Verinin Avantajları
   1.7. Dengeli Panel
   1.8. Dengesiz Panel
   1.9. Birim Etki
   1.10. Zaman Etkisi
   1.11. Heterojenlik
   1.12. İçsellik ve Dışsallık
   1.13. Birimler Arası Korelasyon (Yatay Kesit Bağımlılık)
2. Panel Veri Modelleri ve Tahmin Yöntemleri
   2.1. Panel Veri Modelleri
   2.2. Klasik Model ve Havuzlanmış En Küçük Kareler (Pooled OLS)
   2.3. Sabit Etkiler Modeli (Fixed Effects Model)
   2.4. Gölge Değişkenli En Küçük Kareler (LSDV)
   2.5. Grup İçi Tahminci (Within Estimator)
   2.6. Tesadüfi Etkiler Modeli (Random Effects Model)
   2.7. Grup İçi Tahminci (Quasi-Demeaning)
   2.8. En Çok Olabilirlik Yöntemi (Maximum Likelihood Estimation)
   2.9. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GEKK)
   2.10. Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (FGLS)
   2.11. Zaman Etkili Panel Veri Modelleri (Time Effects Models)
   2.12. İki Yönlü Panel Veri Modelleri (Two-Way Panel Data Models)
3. Model Seçimi Testleri
   3.1. Panel Veri Modellerinde Model Seçimi
   3.2. F Testi (ANOVA F Testi)
   3.3. Lagrange Çarpanı (LM) Testleri
   3.4. Olabilirlik Oranı (Likelihood Ratio – LR) Testi
   3.5. Hausman ve Robust Hausman Testleri
4. Heteroskedastisite Testleri
   4.1. Breusch–Pagan / Cook–Weisberg Testi
   4.2. White Testi
   4.3. Değiştirilmiş Wald Testi (Modified Wald Testi)
   4.4. Levene ve Brown–Forsythe Testleri
5. Otokorelasyon Testleri
   5.1. Wooldridge Otokorelasyon Testi
   5.2. Baltagi–Wu LBI ve Bhargava Durbin–Watson Testleri
   5.3. Portmanteau Testi
   5.4. Sapması Düzeltilmiş LM Testleri
   5.5. Heteroskedastisiteye Karşı Dirençli HR Testi
6. Birimler Arası Korelasyon Testleri
   6.1. Breusch–Pagan Lagrange Çarpanı (LM) Testi
   6.2. Pesaran CD Testi
   6.3. Friedman Testi
   6.4. Frees Testi
7. Diğer Tanı ve Spesifikasyon Testleri
   7.1. Çoklu Doğrusal Bağlantı (Multicollinearity) - Varyans Büyütme Faktörü (VIF)
   7.2. Jarque–Bera Normal Dağılım Testi (JB)
   7.3. D'Agostino–Belanger–D'Agostino Normal Dağılım Testi
   7.4. Ramsey RESET Spesifikasyon Hatası Testi         
   7.5. DeBenedictis–Giles RESET Spesifikasyon Hatası Testi
   7.6. Yapısal Değişiklik (Structural Break)
8. Dirençli Standart Hatalar
   8.1. Huber–Eicker–White Dirençli (Robust) Standart Hatalar
   8.2. Arellano–Froot–Rogers Dirençli (Cluster-Robust) Standart Hatalar
   8.3. Beck–Katz Panel Düzeltilmiş Standart Hatalar (PCSE)
   8.4. Driscoll–Kraay Standart Hatalar
9. Uygulama Rehberleri
   9.1. Panel Veri Analizi İçin Önerilen Analiz Akışı
   9.2. Panel Veri Analizinde Hangi Test Ne Zaman Kullanılır?

 

Telif ve Kullanım

© 2026 Ferda Yerdelen Tatoğlu.

Bu rehber eğitim ve bilimsel amaçlarla hazırlanmıştır. Kitabın belirtilen sayfalarına atıf yapılarak ve kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ticari amaçla çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.​