Prof. Dr. Ferda YERDELEN TATOĞLU Kişisel Web Sitesi
📚 Panel Zaman Serileri Analizi Rehberi
─────────────────────────────────────────────────────────────
Bu rehber; panel zaman serileri analizinde kullanılan temel kavramlar,
panel birim kök ve eşbütünleşme testleri, Panel VAR ve nedensellik analizleri,
uzun dönem ilişki tahmincileri, panel hata düzeltme ve panel ARDL modelleri
ile birimler arası korelasyon ve homojenlik testlerine ilişkin çevrimiçi teknik bir başvuru kaynağıdır.
Bu rehberde yer alan teknik açıklamalar aşağıdaki eser esas alınarak hazırlanmıştır ve kaynak gösterilerek kullanılabilir. Konuların ayrıntılı kuramsal açıklamaları, matematiksel türetimleri ve kapsamlı Stata uygulamaları için ilgili kitaba başvurulması önerilmektedir.
📖 Temel Kaynak
Yerdelen Tatoğlu, F. (2026). Panel Zaman Serileri Analizi: Stata Uygulamalı (5. Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayım.
📑 İçindekiler
1. Temel Kavramlar
1.1. Veri Türleri
1.2. Heterojenlik
1.3. Birimler Arası Korelasyon
2. Panel Birim Kök Testleri
2.1. Birinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri
2.1.1. Homojen (Birinci Grup) Panel Birim Kök Testleri
2.1.1.1. Levin, Lin ve Chu (LLC) Panel Birim Kök Testi
2.1.1.2. Harris ve Tzavalis (HT) Panel Birim Kök Testi
2.1.1.3. Breitung Panel Birim Kök Testi
2.1.2. Heterojen (İkinci Grup) Panel Birim Kök Testleri
2.1.2.1. Im, Pesaran ve Shin (IPS) Panel Birim Kök Testi
2.1.2.2. Fisher ADF ve Fisher PP Panel Birim Kök Testleri
2.1.2.3. Hadri Panel Birim Kök Testi
2.1.3. Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri
2.1.3.1. Karavias ve Tzavalis Yapısal Kırılmalı Panel Birim Kök Testi
2.2. İkinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri
2.2.1. Birinci Grup Panel Birim Kök Testleri
2.2.2. İkinci Grup Panel Birim Kök Testleri
2.2.2.1. Çok Değişkenli Genişletilmiş Dickey-Fuller (MADF) Panel Birim Kök Testi
2.2.2.2. Görünürde İlişkisiz Regresyon Genişletilmiş Dickey-Fuller (SURADF) Panel Birim
Kök Testi
2.2.3. Üçüncü Grup Panel Birim Kök Testleri
2.2.3.1. Moon ve Perron Panel Birim Kök Testi
2.2.3.2. Yatay Kesit Genişletilmiş Im, Pesaran ve Shin (CIPS) Panel Birim Kök Testi
2.2.3.3. Yatay Kesit Genişletilmiş Kwiatkowski, Phillips, Schmidt ve Shin (Yatay Kesit
Genişletilmiş KPSS) Panel Birim Kök Testi
2.2.3.4. Kalıntı ve Ortak Faktörlerin Durağanlığının Panel Analizi (PANIC)
2.2.3.5. Genişletilmiş Sargan ve Bhargava (CSB) Panel Birim Kök Testi
2.2.3.6. PANICCA Panel Birim Kök Testi
3. Panel Vektör Otoregresif (Panel VAR) Modeller
3.1. Birinci Kuşak Panel VAR Modelleri
3.1.1. Homojen Panel VAR Modelleri
3.1.1.1. Genelleştirilmiş Momentler (GMM) ile Panel VAR Tahmini
3.1.2. Heterojen Panel VAR Modelleri
3.2. İkinci Kuşak Panel VAR Modelleri
3.3. Panel VAR Modellerinde Etki-Tepki Fonksiyonları ve Varyans Ayrıştırması
4. Panel Nedensellik Testleri
4.1. Birinci Kuşak Panel Nedensellik Testleri
4.1.1. Homojen Panel Nedensellik Testleri
4.1.1.1. Panel Granger Nedensellik Testi
4.1.2. Heterojen Panel Nedensellik Testleri
4.1.2.1. Dumitrescu ve Hurlin Panel Nedensellik Testi
4.1.2.2. Juodis, Karavias ve Sarafidis Panel Nedensellik Testi
4.1.2.3. Canning ve Pedroni Panel Nedensellik Testi
4.2. İkinci Kuşak Panel Nedensellik Testleri
4.2.1. Homojen Panel Nedensellik Testleri
4.2.1.1. Panel Granger Nedensellik Testi
4.2.2. Heterojen Panel Nedensellik Testleri
4.2.2.1. Juodis, Karavias ve Sarafidis Panel Nedensellik Testi
5. Panel Eşbütünleşme Testleri ve Uzun Dönem İlişkinin Tahmini
5.1. Panel Eşbütünleşme Testleri
5.1.1. Birinci Kuşak Panel Eşbütünleşme Testleri
5.1.1.1. Kao Panel Eşbütünleşme Testleri
5.1.1.2. Pedroni Panel Eşbütünleşme Testleri
5.1.1.3. McCoskey ve Kao Panel Eşbütünleşme Testi
5.1.1.4. Westerlund Panel Eşbütünleşme Testleri
5.1.2. İkinci Kuşak Panel Eşbütünleşme Testleri
5.1.2.1. Gengenbach, Urbain ve Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi
5.2. Panel Eşbütünleşme Modelinin (Uzun Dönemli İlişkinin) Tahmini
5.2.1. Birinci Kuşak Tahminciler
5.2.1.1. Homojen Tahminciler
5.2.1.1.1. Havuzlanmış En Küçük Kareler (POLS) ve Grup İçi (FE) Tahmincileri
5.2.1.1.2. Sapması Düzeltilmiş En Küçük Kareler Tahmincisi (BA-OLS) ve Sapması
Düzeltilmiş Grup İçi Tahminci (BA-WE)
5.2.1.1.3. Panel Dinamik En Küçük Kareler (PDOLS) Tahmincisi
5.2.1.2. Heterojen Tahminciler
5.2.1.2.1. Tam Değiştirilmiş En Küçük Kareler (FMOLS) Tahmincisi
5.2.1.2.2. Ortalama Grup (MG) Tahmincisi
5.2.1.2.3. Tesadüfi Katsayılar (RC) Modeli
5.2.1.2.4. Ortalama Grup Dinamik En Küçük Kareler (DOLSMG) Tahmincisi
5.2.2. İkinci Kuşak Tahminciler
5.2.2.1. Homojen Tahminciler
5.2.2.1.1. Panel Dinamik En Küçük Kareler (PDOLS) Tahmincisi
5.2.2.1.2. Sürekli Yenilenen Tam Değiştirilmiş (CUP-FM) Tahminci
5.2.2.1.3. Sapması Düzeltilmiş (BA) Tahminci
5.2.2.2. Heterojen Tahminciler
5.2.2.2.1. Ortalama Grup Dinamik En Küçük Kareler (DOLSMG) Tahmincisi
6. Uzun ve Kısa Dönemli İlişkilerin Tahmini (Panel Hata Düzeltme ve Panel ARDL Modelleri)
6.1. Birinci Kuşak Panel Hata Düzeltme ve Panel ARDL Modelleri
6.1.1. Homojen Panel Hata Düzeltme ve Panel ARDL Modelleri
6.1.1.1. Dinamik Sabit Etkiler (DFE) Tahmincisi (ECM-ARDL)
6.1.2. Heterojen Panel Hata Düzeltme ve Panel ARDL Modelleri
6.1.2.1. Uzun Dönem Parametresi Homojen, Diğer Parametreleri Heterojen Panel Hata
Düzeltme Modelleri
6.1.2.1.1. Havuzlanmış Ortalama Grup (PMG) Tahmincisi (ECM)
6.1.2.2. Tüm Parametreleri Heterojen Panel Hata Düzeltme ve Panel ARDL Modelleri
6.1.2.2.1. Ortalama Grup (MG) Tahmincisi (ECM-ARDL)
6.1.2.2.2. Westerlund Ortalama Grup (MG) Tahmincisi (ECM)
6.2. İkinci Kuşak Panel Hata Düzeltme ve Panel ARDL Modelleri
6.2.1. Ortak Korelasyonlu Etkiler (CCE) Tahmincisi (CS-ECM ve CS-ARDL)
6.2.2. Genişletilmiş Ortalama Grup (AMG) Tahmincisi
6.2.3. Dinamik Ortak Korelasyonlu Etkiler (DCCE) Tahmincisi (CS-ECM ve CS-ARDL)
7. Birimler Arası Korelasyon (Yatay Kesit Bağımlılık) Testleri
7.1. Pesaran CD ve Düzeltilmiş CD (CDNT) Testleri
7.2. Juodis ve Reese Tartılandırılmış CD (CDW) Testi
7.3. Pesaran ve Xie CD* Testi
7.4. Breusch ve Pagan LM Testi
7.5. Pesaran, Ullah ve Yamagata NLM Testi
8. Homojenlik Testleri
8.1. Swamy S Testi
8.2. Pesaran ve Yamagata Δ Testi
Telif ve Kullanım
© 2026 Ferda Yerdelen Tatoğlu.
Bu rehber eğitim ve bilimsel amaçlarla hazırlanmıştır. Kitabın belirtilen sayfalarına atıf yapılarak ve kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Ticari amaçla çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.